Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F)
Hybrid
Paris, France
Full Time
23-04-2025
Job Specifications
Qui sommes nous
Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, et ce toujours avec optimisme ! Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous !
Pourquoi nous recrutons
DIRECTION DES RISQUES
Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d’entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au cœur de l’actualité économique et financière.
Vos missions
Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.
Vos principales missions sont les suivantes :
Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE) ;
Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois;
Mettre en œuvre les évolutions des méthodologies de calcul des modèles bâlois en réponse aux évolutions réglementaires et aux demandes de la BCE dans le cadre du projet IRB Repair ;
Conduite des projets d’intégration des filiales françaises et étrangères (crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage) sur le système de notation interne du Groupe (roll-out plan) ;
Présenter vos travaux en Comités techniques et lors de missions d’audit (internes ou externes) ;
Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP en réalisant l’ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées (études d’impact) ;
Assurer des exercices de stress-testing du risque de crédit imposés par l’EBA et du risque climatique ;
Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (les équipes de Validation, l’IG) et externes (régulateurs) ;
Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations éventuellement émises par la fonction de validation interne et les organes de contrôle externes ;
Assurer un suivi des évolutions règlementaires et leur prise en comptes dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA) ;
Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données, d’assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l’ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés. L’état d’avancement des travaux sera présenté lors des COPIL.
Ce poste vous permettra d’appréhender les problématiques de modélisations statistiques des risques et de gestion de projet au sein d’un grand groupe bancaire.
Ce que vous allez vivre chez nous
Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 250 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.
Concrètement, nos collaborat.eur.rice.s bénéficient :
D’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d’une prime de participation et d’intéressement
De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an
De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborat.eur.rice)
D'un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine)
D’une protection sociale renforcée avec 85% de participation employeur
D’une convention collective avantageuse et d'un ensemble de mesures complémentaires (parentalité, handicap & proches aidants, égalité professionnelle…)
D’un plan de formation ambitieux et d'un accompagnement tout au long de la carrière favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle.
Ce que nous allons aimer chez vous
Issu.e d’une grande école d’ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistique, finance ou économie, vous présentez une première expérience professionnelle d'au moins 3 ans réussie dans un établissement bancaire et financier ou un cabinet d’audit/conseil.
Compétences recherchées :
Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel et des outils de modélisation statistiques, notamment SAS ou Python
Compétences analytiques et méthodologiques
Force de proposition
Capacité à travailler en équipe
Qualité rédactionnelle
Maîtrise de l’anglais
Connaissance indispensable de la réglementation bancaire (Bâle 3).
Une connaissance des langages de programmation R, VBA et SPSS serait un plus.
Vous disposez également d’une connaissance avancée en modélisation statistique, des exigences réglementaires en matière de modélisation et de suivi des risques de crédit ainsi que d’un ou plusieurs langages de programmation : SAS, Python, VBA. Vous êtes autonome et munitieux.se et vous avez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse. Vous appréciez principalement le travail en équipe.
About the Company
Un modèle mutualiste au service des clients et des salariés. Réseau bancaire mutualiste constitué de 2124 Caisses locales le Crédit Mutuel se compose de 18 fédérations régionales, couvrant tout le territoire français. Société de personnes et non de capitaux, le Crédit Mutuel n’est pas coté en Bourse. Sa stratégie est ainsi dégagée de la recherche de la seule rentabilité à court terme, au profit d’un développement pensé sur le long terme. Son objectif central : rendre un service de qualité au coût le plus juste à tous se... Know more
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Work at the intersection of cutting-edge technology and a mission-driven company, transforming how millions experience travel. Be part of an entrepreneurial team of innovators that isn't just building technology: we value innovation, ownership, and collaboration, with an emphasis on empowering engineers to make a difference. Shape a fast-growing tech company as we embark on an ambitious plan to scale tenfold in the next decade. Fast-paced, innovative environment with a real impact on high-end travel experiences. A chance to lead security efforts at a strategic and operational level. Direct visibility with the CDO and ExCom, shaping the future of security in a dynamic industry. A collaborative, tech-driven culture that values security as a business enabler. Enjoy a workplace that invests in personal and professional development, offering learning programs, mentorship opportunities, and career growth pathways. Job Description We are a large, renowned, fast-growing e-commerce company specializing in high-end online travel experiences. Security is a strategic priority to maintain the trust our customers have placed in us. Our goal is to protect our assets, manage risk, ensure compliance with regulatory requirements (e.g., PCI-DSS v4, GDPR), and build customer trust, all while supporting innovation in our technology and operations, and a profound transformation of our systems to enable and power our ambitious growth objectives. We are looking for a Chief Information Security Officer (CISO) who will define and execute a global security strategy, lead risk management efforts, and foster a strong security culture across the company. This role will be pivotal in securing our evolving infrastructure, enhancing governance, and demonstrating business impact through security initiatives. Key Responsibilities 1. Define, Drive, and Execute the Security Strategy & Roadmap Develop and maintain a comprehensive security strategy that covers technical, organizational, and physical security aspects. Build and execute a structured security roadmap aligned with the company’s business and technical transformation. Identify, assess, and prioritize information security risks (technical, organizational, human) and define appropriate mitigation plans. Ensure compliance with industry regulations and standards (PCI-DSS v4, GDPR, and other relevant frameworks) in collaboration with legal and business teams. Regularly report security progress, risks, and achievements to the Chief Digital Officer (CDO) and the Executive Committee (ExCom) through Quarterly Business Reviews (QBRs). 2. Proactive Risk Management, Automation & Business Impact Implement risk-based security measures and establish a continuous improvement approach for security operations. Develop automated security dashboards to provide real-time visibility on security posture, including risks, incidents, and security initiatives. Demonstrate tangible business impact of security actions (e.g., revenue protection, reduced fraud, SLA adherence, strengthened partner trust). Establish Key Performance Indicators (KPIs) to measure security effectiveness and ensure alignment with business objectives. 3. Technical, Physical, and Network Security Oversee physical security measures (e.g., access controls, video surveillance, alarms) in coordination with infrastructure and facilities teams. Ensure the security of networks, cloud infrastructure, and hybrid environments (on-premises + cloud). Secure our API-driven, microservices-based architecture, working closely with DevOps and cloud teams. Drive Security by Design and Zero Trust principles in all technology initiatives. 4. Leadership, Team Management & Cross-Team Collaboration Collaborate with product, data, engineering, infrastructure and legal teams to integrate security across all business functions. Work alongside the Office IT Manager for security-related actions within Microsoft environments (Active Directory, Office 365, MFA, etc.). Foster executive buy-in and ensure that security is seen as a business enabler, not a blocker. 5. Security Awareness & Culture Development Promote a strong security culture throughout the company, ensuring all employees understand their role in cybersecurity. Implement company-wide security awareness programs, including phishing simulations and best practices training. Act as a trusted advisor on security matters, maintaining a pragmatic and educational approach. 6. Data Protection, GDPR & Third-Party Risk Management Ensure compliance with GDPR and data privacy regulations, working closely with legal teams. 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Application security (OWASP Top 10, API Gateway). Strong knowledge of standards and certifications: PCI-DSS, ISO 27001, GDPR (in collaboration with the legal team). Experience in hybrid environments (on-premise + cloud) and transformation projects. Advanced skills in dashboard creation and automated reporting, with a focus on demonstrating business impact (tools like Power BI, Tableau, or security-specific solutions). Soft Skills: Leadership...