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CAPTEO

CAPTEO

www.capteo.com

1 Job

40 Employees

About the Company

CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.

Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts règlementaires.

Notre valeur ajoutée repose sur notre vision et l’expérience de nos collaborateurs qui ont travaillé pour les meilleurs acteurs de la place.

Porté par un développement constant, nous recherchons des personnes qui accompagneront cette croissance.
Au-delà de recruter des compétences, nous souhaitons travailler avec des professionnel.les des marchés financiers.

Des talents avec la volonté d’incarner des offres, faire grandir les personnes, de représenter la société... ou plus simplement d’enrichir le savoir-faire collectif de CAPTEO.

Nous sommes sensibles aux belles personnalités, dotées de valeurs humaines, de qualités d’écoute et d’empathie.

Vous êtes inspiré.e.s et avez un esprit entrepreneurial, rejoignez nous !

Listed Jobs

Company background Company brand
Company Name
CAPTEO
Job Title
H/F Quantitative Analyst - Model Risk
Job Description
Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.
Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts règlementaires.

Mission

Afin d’accompagner la forte croissance de notre practice Risk, nous recherchons des profils ayant une expertise variée sur la modélisation et la gestion du risque de crédit, pour intervenir sur des missions ayant le périmètre suivant :
Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF)
Développement d’outils de scoring & notation interne
Revue des modèles (approches quantitatives, Data et performance modèle)
Réalisation d’exercices de stress-testing & back-testing (EBA, climatiques)
Validation des modèles de dépréciation IFRS9, ICAAP…

Sous l’égide du Responsable de la practice Risk, vous pourrez également participer activement au développement de l’activité :
Élaboration de projets de recherche, publications (impact du risque climatique sur le risque de crédit…)
Knowledge Management (veille réglementaire, technologique constante…)
Business development (structuration & promotion d’offres commerciales, réponse aux AO…
Formation (interne et externe)


Profil

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et/ou d'un Master en Modélisation Financière & statistique.
Vous avez minimum 2 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit et disposez de bonnes compétences en développement Python, R , SAS…
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.
Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.
D’un tempérament curieux et proactif, vous bénéficiez d’un sens naturel pour le service et d’un excellent relationnel.
Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans votre travail et savez développer un esprit d’équipe.

Cette annonce vous inspire, rejoignez nous !
Paris, France
Hybrid
04-02-2025